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股票市场行情分析

移動平均線 參數設定

2. 切換到每月K線,再按一下「設定」,然後在設定視窗中按兩下「移動平均線」。 移動平均線 參數設定

程式交易策略 – 那些年,我們一起使用的指標:移動平均線 (上篇)

如果有人推介一間新餐廳給你,而且那新餐廳收費高昂,你怎麼知道那一間好餐廳而它的收費合乎質素?你很可能會先去 Openrice,看它的:好評數目、負評數目,最新的評價好壞,才決定要不要嘗試那一間餐廳。新餐廳好比新指標,而評價指標系統好比Openrice,背後的邏輯是一樣的,面對新事物,在真正使用前都有一系列準則去作評價,只不過評價指標系統背後的原理沒有選餐廳那麼簡單。在選擇新餐廳時不好好看看 Openrice ,大不了就食了一頓不好食的飯,但是沒有評價新指標就使用,那麼後果就是虧錢或者虧很多錢。

這個評價系統是由以往的經驗總結而得出,包括四個部分:Time Frame 有效性,參數調整敏感度,指標入場有效性,指標出場有效性。

移動平均線有很多華麗的名字,但是黃金交叉又好,死亡交叉又好,都是一條快速的移動平均線與一條慢速的移動平均線的互動。前人己有很好的總結:例如這個網站:連結在此。這種互動,甚至是任何指標,在不同 Time Frame 都有不同的表現,Time Frame 是指你的陰影燭定義,例如 日線圖 的 Time Frame 是一日, 一小時圖的 Time Frame 是一小時,一分鐘圖的 Time Frame 是一分鐘。

我們會使用 3分鐘,15分鐘,一小時,三小時和一天,共5個 Time Frame。測試時段在恆指 2009年1月1日 至 2017年12月15日 ,這期間恆指絕對可以用勇猛來形容,2009 年年初只有 13,000 點左右,近期己經衝上 29,000 點。雖然當中有點回調,但每一次回調後都衝得更高,我們可以預期這段時間是使用移動平均線大豐收的時間。

執行設定:
長短倉均有,快速的移動平均線 設定10,慢速的移動平均線 設定 50
長倉入場:快速的移動平均線 上穿 慢速的移動平均線
短倉入場:快速的移動平均線 下穿 移動平均線 參數設定 慢速的移動平均線
長倉出場:收市價 下穿 慢速的移動平均線
短倉出場:收市價 上穿 慢速的移動平均線

不同Time Frame 下的結果:

移動平均線 參數設定
3分鐘 15分鐘 一小時 三小時 日線
盈利 -7014 6144 15917 1035 4279
勝率 26.33% 28.74% 31.55% 35.33% 35.29%
成交數量 6263 1250 374 167 51

指標最重要的是盈利能力,在五個 Time Frame中,只有在3分鐘是負盈利,基本上合乎我們對於移動平均線的期望。(這邊的盈利只是獲利點數,如果是交易小型恆生指數期貨需要乘$10, 恆生指數期貨則需要乘$50)。

在使用的Time Frame 不斷增加之下,盈利也同時增加,一小時 Time Frame達到盈利顛峰,其後盈利表現變差。勝率有類似的表現,三小時 Time Frame 是盈利的顛峰,其後變差。成交數量必定會隨著 Time Frame 的增加而下降,要注意的是我並沒有設定滑價和佣金,3分鐘有 6263 個成交數量,現實情況的表現一定更差。

移動平均線的表現尚算乎合預期,至少在 4/5 個測試的 Time Frame 都有正回報。Time Frame 的趨勢也很合乎實際測試的結果,很少指標會不斷增加Time Frame 下總會創新高,總是到達某一個位置後回報開始衰落。暫時結果告訴我們而言,移動平均線適用於中長期的 Time Frame,而不適用於超短期。

細心的讀者或者留意到上述的數據是使用參數是10 和 50, 如果改變參數,出來的結果可能會不一樣,因此第二項測試是關於表現對於參數調整敏感度。

我們會調整當中參數(原始參數是: 快速的移動平均線 設定10,慢速的移動平均線 設定 50) 看看表現會不會改變很大,如果表現改變幅度高,甚至由正轉負,策略對於參數的敏感程度就會太高,會被視為不穩定的指標。使用穩健的指標在任何交易方式都是非常非常重要,會直接影響在市場的生存能力。

移動平均線參數範圍設定:
快速的移動平均線參數範圍 由 5 至 25 , 共21個可能性
慢速的移動平均線參數範圍 由 26 至 50 , 共 25 個可能性。

所有可能性組合是525 ( 21 X25)。每個 Time Frame 都需要獨立運算此結果。

參數調整敏感度結果:

移動平均線 參數設定
3分鐘 15分鐘 一小時 三小時 日線
平均盈利 -3217.90 2314.27 5807.76 2713.68 -5101.88
最大盈利 12288 14486 17774 13407 7575
最小盈利 -14591 -10790 -5230 -8235 -19015
正回報數量 127 385 495 370 115
負回報數量 398 139 30 155410

這個測試都指向同一個Time Frame的結果,一小時 Time Frame 對於參數調整敏感度最低。

在每個 Time Frame 都有525 個結果之下,平均而言,一小時 Time Frame 的回報最高,有5807.76 點。有些經驗不足的投資者會以策略回測中的最佳結果來評價策略,這樣做很容易會高估策略的表現,以各種參數的組合下的平均回報作比較相對全面。以上面的結果為例,如果使用 10, 50 參數,15分鐘是有第2高的回報,但是以不同參數下的平均回報而言,三小時才是回報第2名。平均回報的結果較單一組合參數的結果更可靠。

最大的盈利和最小盈利均由一小時 Time Frame 獲得,最小盈利基本上是策略最差表現的時候,著重風險的投資者可以多加注意。最後,一小時 Time Frame 獲得最多的正回報數量 和 最小的負回報數量,因此一小時 Time Frame 對於參數調整敏感度最低。

你可能會困惑,這只是一個平均結果,最終應該使用那一個參數用作交易?
這裡有兩個問題:1. 是否要使用這個指標? 2. 如果使用,參數該如何設定?
關於第一個問題,這是指標的平均表現,在現實情況,極大可能使用複數指標,這個初步的篩選過程可能讓你決定是否嘗試這個指標。假設你的交易系統是超短線,最慢都使用 3 分鐘 Time Frame,這樣的結果很可能你己經不會使用移動平均線,那麼便不需要決定使用甚麼參數。(下一篇會討論其餘2個評價評準)

指標五花百門,指標評價系統比指標本身更重要,因為可以找出指標的強弱項和選擇和自己系統最相配的指標。
移動平均線在一小時 Time Frame 的表現最突出亦是最穩健的指標。

後記:
衷心感謝讀到這裡的讀者,因為這篇文章單單字數己經是三千字。
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iPhone版TradingView(トレーディングビュー)で加重移動平均線を設定する方法

iPhone版TradingViewアプリで、加重移動平均線を設定する方法を紹介します

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本文介紹的移動平均線其實全名又稱為簡單移動平均線(Simple Moving Averagee, SMA),優點就是簡單容易使用,但有一個缺點就是反應遲鈍,例如當均線發生黃金交叉時,價格其實已經早就已大漲一段,根據這個訊號進場的買點自然也比較差,因此,後來有衍生出其他變形,更敏感、更能貼近當下市況的均線:指數移動平均線(Exponential Moving 移動平均線 參數設定 Average , EMA)及加權移動平均線(Weigted Moving Average , 移動平均線 參數設定 移動平均線 參數設定 移動平均線 參數設定 WMA)。

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台股大盤十年線位置要怎麼查詢?

1. 開啟看盤軟體,點選台股大盤指數(加權指數),然後進入「技術分析」。

2. 切換到每月K線,再按一下「設定」,然後在設定視窗中按兩下「移動平均線」。 移動平均線 參數設定

3. 隨便選個喜歡的顏色(這邊用深紫色示範),然後將區間設定成「120」,最後按「確定」。