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期权量化交易员指南

外汇 2022年8月24日 08:期权量化交易员指南 18

期权量化交易员指南

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知乎专栏/华尔街见闻/扑克大宗/凤凰金融: Dorian君/灰岩金融科技/灰岩国际咨询 精通领域:利率衍生品/期权/期货/股票/期货/外汇/FICC 创建多家海外对冲基金,熟悉各类套利/交易策略 海外官网:ravenrock.weebly.com 宏观交易员,前投行交易员。

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说句实话,没有一个比投资自己学习能力以及金融知识体系更好的投资。长期积累的能力以及知识你将得以应用一辈子。最终受益者也只是自己。这些知识是谁都无法偷走的。

干货方面老铁可以阅读干货前文:

而现阶段的全球algo trading 过剩,在HFT上由于巨大的预期回报,各家Firm 也纷纷鸟枪换炮。而HFT高频交易对硬件上的极高要求以及交易信号以及线路的问题,导致个人无法参与高频交易, 但中低频交易对硬件要求就会低很多。

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开设证券账户 >开发环境搭建->数据准备 ->交易策略开发->回归测试->模拟交易-> 实盘交易

1开设证券账户

期货:商品期货开户门槛比低。股指期货要至少50万资本。期货这一块主要是CTP协议。网上都可以找到java,和python的封装。对开发者真友好。

债券:可转债, 开户资金有要求。

外汇:开户门槛比较低一般50美元起,那么这些交易的合同本身都属于差价合约CFD(contract of difference),并非spot fx contract。但需要选择信誉比较好的券商。一般这类FX broker都有A book 和B book, 很多交易都是内部对冲掉。有一些比较知名的券商比如Oanda 会有提供HTTP api 接口。如家交易者资金有比较大,可以直接到LP 提供商如果,lmax,cfh开户。LP提供会提供FIX交易接口。FIX接口非常适合程序化交易。

美股,期货,期权:IB(interactive broker)账户有提供程序化交易接口,账户最低余额需要1万美元。其它美股券商,如史考特,或者国内的老虎证券,富途对资金没有要求,但都没提供API。功能性来讲,如果交易期权options的话,盈透,thinkorswim以及charles schwab都提供比较强大的Volatility lab 以及API借口等进阶功能。

比特币:可以选选择coinbase, bitstamp. 这两个公司总部都是在美国,各方面监管比较严格,所以开户周期比较长。都提供有API.

2开发环境搭建

Python :目前应该是最普遍的个人量化技术。相关的开源框架相当丰富。比如Panda ,Scipy, numpy, Zipline (Backtest framework ) 。

R:高级算法比较方便,社区比较活跃。

Java ,C++:没有的时间序列操作框架,自己写比较麻烦。

MatLab:算法库比较成熟,但处理大量数据比较麻烦。

建议阅读量化入门书籍:

1. 打开量化投资的黑箱

这本书的作者里什·纳兰(Rishi K. Narang)是华尔街顶级数量金融专家,资深对冲基金经理,自1996年开始,他就开始从事对冲基金事业,专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司(Telesis Capital LLC)的主要合伙人。在书中他站在一个非纯粹技术的视角介绍了量化交易策略,用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。

2. 量化投资策略:如何实现超额收益Alpha

本书作者Richard Tortoriello是任职于S&P 标准普尔公司的证券分析师,他的日常工作就是建立一系列的数量选股模型。书中的模型类型覆盖面广,可以说作者是在对所有能够获得超额收益的策略进行了地毯式的搜索,并且提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况,充分展示了经验丰富的Quant是如何通过自己的想法来改进模型的。顺便提一句,本书的译者们也都是浸淫证券市场多年的大咖,其中陈工孟更是深圳国泰君安的董事长和上海交通大学金融工程研究中心的执行主任。值得一看。

3. 解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事

4. 利用Python进行数据分析

如何利用各种Python库(包括NumPy、pandas、matplotlib以及IPython等)高效地解决各式各样的数据分析问题。由于作者Wes McKinney是Python pandas库的主要作者,所以本书也可以作为利用Python实现数据密集型应用的科学计算实践指南。本书适合刚刚接触Python的分析人员以及刚刚接触科学计算的Python程序员。

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8月24日外汇交易提醒:经济数据疲软,全球央行年会鲍威尔或暗示放缓收紧步伐,美指暂停涨势?

外汇 2022年8月24日 08:18

8月24日外汇交易提醒:经济数据疲软,全球央行年会鲍威尔或暗示放缓收紧步伐,美指暂停涨势?

8月24日外汇交易提醒:经济数据疲软,全球央行年会鲍威尔或暗示放缓收紧步伐,美指暂停涨势?

Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“制造业和服务业PMI远低于预期,这让人担心美国经济的强劲程度,并支持美联储主席鲍威尔可能更倾向于暗示立场驱转并放缓收紧步伐的说法。”期权量化交易员指南

交易员们目前认为美联储9月加息50个基点的可能性为47.5%,加息75个基点的可能性为52.5%。

不过,Forex.com和City Index的全球研究主管Matt Weller表示,由于通胀仍然处于高位,鲍威尔可能会提出一个相当鹰派的货币政策前景,这可能会促使交易员大幅提高9月加息75个基点的可能性预估。

他称:“如果鲍威尔像我们预期的那样在周五表现出鹰派姿态,那么交易员很可能会尽早跳回看涨美元的马车。”

荷兰国际银行称,供应冲击继续困扰着欧元区经济,导致通胀在短期内几乎没有减弱的迹象。目前的天然气价格使通胀达到两位数的峰值成为现实,而欧洲央行对此几乎无能为力。我们非常确信,欧元区通胀仍远未达到这样的转折点。美国和欧元区的通胀水平仍存在显著差异。虽然美国的整体通胀率有所下降,但欧元区的整体通胀率却在继续上升。从环比来看,7月份美国通胀停滞,而欧元区仍为0.6%。

汇丰银行经济学家预计,英镑兑美元将继续下跌。风险偏好、两年期利率预期和大宗商品价格变化主要指向英镑走低。该行以及英国央行的预测表明英国将出现经济衰退,这也可能会使英镑走弱。9月5日保守党领袖选举结果公布时,政治因素或对外汇市场产生更大影响。预计即将上任的英国首相会采取有意义的宽松政策,但这种财政上的宽松可能只是提醒英国央行注意巨额双赤字这一困扰经济的结构性问题。

汇丰银行经济学家预计澳元未来下行压力加剧。在全球需求放缓的情况下,避险情绪和收益率息差近期内或给澳元带来下行压力。对于澳洲联储9月6日的货币政策会议,市场定价其将加息39个基点,但经济学家认为澳洲联储应该很快实现经济“软着陆”,这或使澳元走软。鉴于澳洲贸易风险敞口高,全球经济下行或使澳元承压。