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期权投资策略

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期权投资策略

劳伦斯G.麦克米伦,Lawrence G.McMillan,全球最出色的期权交易员和分析家,公认的期权交易专家,现任麦克米伦分析公司的总裁。他编写的“每日交易量报告”是独一无二的、通过传真提供的服务,这份报告通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票交易。他还编辑和出版了《期权策略家》(The 期权投资策略 Option Strategist),这是一份包括股票、指数和期货期权的衍生品产品简报。麦克米伦在美国、加拿大和欧洲的许多讲演会和论坛上都做过有关期权策略的讲演。他原先是Thomson McKinnon证券公司的高级副总裁,负责股票套利部。

译者序前言第一部分 股票期权的基本特性第1章 定义第二部分 看涨期权策略第2章 持保看涨期权立权第3章 买进看涨期权第4章 其他买进看涨期权的策略第5章 未持保看涨期权立权第6章 比率看涨期权立权第7章 牛市套利第8章 使用看涨期权的熊市套利第9章 日历套利第10章 蝶式套利第11章 比率套利第12章 日历套利与比率套利的组合第13章 反向套利第14章 将套利对角化第三部分 看跌期权策略第15章 看跌期权基本原理第16章 买进看跌期权第17章 拥有股票同时买进看跌期权第18章 买进看涨期权同时买进看跌期权第19章 出售看跌期权第20章 出售跨式套利第21章 看跌期权和看涨期权创造的合成股票头寸第22章 基本看跌期权套利第23章 组合看涨期权和看跌期权的套利第24章 使用看跌期权的比率套利第25章长期期权第四部分 其他考虑第26章 买进期权和政府债券第27章 套利第28章 数学应用第五部分 指数期权和期货第29章 指数期权和期货产品概述第30章 股票指数套保策略第31章 指数套利第32章 期权投资策略 结构产品第33章 对指数产品的数学考虑第34章 期货和期货期权第35章 期货套利的期货期权策略第六部分 衡量和交易波动率第26章 波动率交易的基本原理第37章 波动率对流行策略的影响第38章 股票价格的分布第39章 波动率交易技巧第40章 高级概念第41章 税务第42章 什么是最好的策略后记第七部分 附录附录A 策略总结附录B 相等头寸附录C 公式附录D 图像附录E 合格的持保看涨期权术语表跋
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期权投资策略

期权策略——铁蝶式期权、铁鹰式期权

在前面的文章中介绍了蝶式期权,可以赚取低波动率带来的收益及衰减的时间价值,同时避免波动突然变大可能带来的无限损失,实现风险有限,最大损失为净权利金的支出。在之前的蝶式期权中,是由牛市期权和熊市期权组合而成。这里给大家介绍另外一种期权组合的策略——铁蝶式期权组合。 铁蝶式期权组合策略: 铁蝶式期权是由一个跨式期权和两个基础期权组合起来的。 首先卖出一个跨式期权,就可以赚取价格小幅波动带来的权利金收入… 阅读全文 期权投资策略 ​

期权套利策略:卖出宽跨式

将同时卖出不同行权价的看涨期权与看跌期权的交易方法称之为卖出跨式套利策略,这是许多期权交易员都使用的策略。此策略简单易懂,所以也是刚入门期权的投资者特别喜欢使用的策略之一。 当看涨期权被高估时卖出,买入标的资产(大部分为期货), 使得 Delta 值对冲为 0 的简单策略。如果看跌期权被高估,就可以卖出,同时卖出标的资产,使得 Delta 期权投资策略 值对冲为 0。如果看涨期权与看跌期权都被高估,则可以做以下组合。 (卖出看涨期… 阅读全文 ​

比如说20均线单边行情持续很大幅度,波动率却是很小的,而围绕20线震荡,幅度小也是小波动率,幅度大就是大波动率。 我没读过书,说的不一定对,谢谢! 这两者应该有时间的参与,时间长度不同,结论也不同。 阅读全文 ​

期权基础策略应用和管理

构建期权交易策略如同堆垒积木,而所谓进阶的期权策略并不意味着复杂的组成成分,而是增加了期权特性如风险指标的应用,以及更强调期权的善后管理,比如卖出看涨期权,虽然是单一期权操作但不会作为期权教科书的入门推荐策略。 本文重点介绍了创设期权头寸后,投资者的善后管理策略,包括运用期权头寸的基本变形方法。期权变形通过简单的增减一个期权成分迅速改变交易员的观点。对于做市商来说看涨期权相当于看跌期权,这一近似… 阅读全文 ​

期权策略——领口策略

有企业客户在日常经营过程中持有现货,但是担心未来价格下跌,会造成损失,这时候可以有什么方法可以避免吗? 这里以一家钢材贸易商为例,贸易商持有螺纹钢现货,担心可能会有价格下行的风险。这时候应该怎么办呢? 这时候可能会有人会选择在一个合适的价格买入一个认沽期权。 持有现货,那么再支付一定的权利金买入认沽期权就可以冲抵价格下跌将会遇到的风险,这样做虽然对冲了价格下跌的风险,但是权利金就是净支出了。不管怎… 阅读全文 ​

不能,期权组合的特点是损失可控,而不是风险很低。 稳定收益不存在的,除非你以卖出期权为主,同时在其他市场对冲头寸风险。就像交易商一样。 这就把问题复杂化了。 进攻才能带来收益,防守并不能。 阅读全文 ​

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【量化书籍】《期权投资策略》——麦克米伦

前言
第一部分 股票期权的基本特性
第1章 定义
第二部分 看涨期权策略
第2章 持保看涨期权立权
第3章 买进看涨期权
第4章 其他买进看涨期权的策略
第5章 未持保看涨期权立权
第6章 比率看涨期权立权
第7章 牛市套利
第8章 使用看涨期权的熊市套利
第9章 日历套利
第10章 蝶式套利
第11章 比率套利
第12章 日历套利与比率套利的组合
第13章 反向套利
第14章 将套利对角化
第三部分 看跌期权策略
第15章 看跌期权基本原理
第16章 买进看跌期权
第17章 拥有股票同时买进看跌期权
第18章 买进看涨期权同时买进看跌期权
第19章 出售看跌期权
第20章 出售跨式套利
第21章 看跌期权和看涨期权创造的合成股票头寸
第22章 基本看跌期权套利
第23章 组合看涨期权和看跌期权的套利
第24章 使用看跌期权的比率套利
第25章长期期权
第四部分 其他考虑
第26章 买进期权和政府债券
第27章 套利
第28章 数学应用
第五部分 指数期权和期货
第29章 指数期权和期货产品概述
第30章 股票指数套保策略
第31章 指数套利
第32章 结构产品
第33章 对指数产品的数学考虑
第34章 期货和期货期权
第35章 期货套利的期货期权策略
第六部分 衡量和交易波动率
第26章 波动率交易的基本原理
第37章 波动率对流行策略的影响
第38章 股票价格的分布
第39章 波动率交易技巧
第40章 高级概念
第41章 税务
第42章 什么是最好的策略
后记
第七部分 附录
附录A 策略总结
附录B 相等头寸
附录C 公式
附录D 图像
附录E 合格的持保看涨期权
术语表

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