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外汇交易技巧

使用 Donchian Channel 指标的优缺点

建仓手数=(1%∗账户总资金)/N 首次建仓的时候,当捕捉到趋势,即价格突破唐奇安上轨时,买入1个unit。其意义就是,让一个N值的波动 与总资金1%的波动对应,如果买入1unit单位的资产,当天震幅使得总资产的变化不超过1%。

Madrid Donchian SEC bar

This study is based on the Donchain Channel Bar indicator but this adds security as a parameter. This allows several instances of this indicator to be used in the same page to create a heat map to take look at a glance at several securities, just like the example where this was implemented.

The only two parameters it requires are the security symbol and the length of the analysis.

五种经典日内策略

唐奇安通道(Donchian 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 channel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖。其最早大名远扬是在1970年,美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究,其研究结果表明,在所有测试对象中唐奇安通道(见 http:// bbs.ihoms.com/bbs/cljs/ 5167.htm )规则最为成功。1983年,他被推举为首届“最佳获利奖”得主,并将此奖项改为唐奇安奖。后来美国又有个著名的“海龟法则”造就了不少千万富翁。当时海龟法则是保密的,过了十几年,海龟法则解密,人们才发现他们用的是修正版的唐奇安通道规则。

Dual Thrust与R-Breaker一样,曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。

日内策略的鼻祖—唐奇安通道

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策略分享-基于海龟交易模型的优化 暂存

Xcoder。 于 2021-04-20 19:49:23 发布 1142 收藏 16

什么是K线?

海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理 查德. 丹尼斯 在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。

海龟交易策略,利用 唐安奇通道 来 跟踪趋势 产生买卖信号,利用ATR(真实波幅均值)分批加仓或者减仓,并且 动态进行止盈和止损 。

唐奇安通道

在这里插入图片描述

在趋势信号的扑捉上,海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标—唐奇安通道(Donchian channel)。这个通道很类似我们熟悉的布林通道(Bollinger Bands),只是在具体计算方式上有些不一样。

什么是ATR? 使用 Donchian Channel 指标的优缺点
ATR又称 真实波动幅度均值 ,很明显是衡量市场波动性的一种指标

建仓手数=(1%∗账户总资金)/N 首次建仓的时候,当捕捉到趋势,即价格突破唐奇安上轨时,买入1个unit。其意义就是,让一个N值的波动 与总资金1%的波动对应,如果买入1unit单位的资产,当天震幅使得总资产的变化不超过1%。

加仓模块比较有意思,它是一个循环加仓的设定,当有底仓的时候 最新价格高于(低于)进场价格的0.5倍ATR 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 并且 小于最大加仓次数 ,则加仓。

经典海龟模型总结

海龟交易 作为经典策略,为交易者提供了完整的策略编写框架。在 波动率放大的趋势中 使用 循环加仓 模块可以带来非常爆炸的利润.
但是在 波动率较窄的震荡市 中可以把脸给你赔肿了。正所谓盈亏同源好坏参半,加仓模块的使用要非常谨慎,好不容易积累的利润因为加仓使得抗波动能力降低,稍有冲击利润回吐明显,最后可能亏损出场。
我认为海龟最大的一个问题就是 利润回吐 。除了加仓的问题,更多的是 出场设计的比较鸡肋 。移动止损和10日高低点极不适应市场,过于死板且并不理想。

  • 开仓条件过于简单,如今市场的 长期单边行情变少 ,更多的是 量价在一定区间内类似均值回归 ,所以加入过滤模块;
  • 为了保住累计利润增加 抗波动能力 ,屏蔽循环加仓;
  • 删除原有出场模块,使用 动态出场 替代;

海龟策略本身的参数较多, 影响了普适性 ,模型出现过拟合可能性较高。为了不增加多余的优化参数,我们增加了一个的趋势模块过滤,本身都是通过HHV和LLV( N日最高最低 )计算的,所以不用增加可变参数了。

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“宽窄”移动出场

我们知道,海龟的初始开仓分为 短周期开仓和长周期开仓 ,这里我们默认只用短周期开仓,关于长周期的那个区间我们当作 调节出场参数 的滤波器来使用。

思路:长周期和短周期区间本身就是波动幅度变化的动态指标,持有仓位时如果价格在短区间内波动,使用默认出场参数。如>果 突破了长周期 ,说明 波动率开始放大了 ,这个时候我们 开始调节收敛参数 ,保住利润。因为 开仓条件简单 ,在 趋势中即使止盈出场 ,也有很多机会 再次加入趋势 。有些模型在趋势中的交易次数太少,一旦踏空可能2,3个月没有信号。趋势拿的稳固然没错,但是 交易信号太少,可操作性不大 ,波段循环操作更为合理一点。

策略源码
在极端的V型反转下也有不错的表现

在 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 一小段波段 上使用 收敛参数平仓 ,再开仓保证交易的稳定性

交易期货合约 使用 Donchian Channel 指标的优缺点

回测净值资金曲线

策略评估指标

策略盈亏分布图