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期权策略

箭趋势流程外汇交易策略

hftquant ​ 箭趋势流程外汇交易策略

德马克箭外汇交易策略

DeMarker Arrows Forex Trading Strategy 1

动量交易策略是基于趋势的. 动量交易者通常会尝试寻找在短时间内向一个方向移动相当显著的价格行为. 这也可以指基于趋势方向的突然变化的交易.

另一方面,平均反转策略, 参考交易过度扩展的价格点, 假设价格总是恢复到其平均价格. 当你把它, 这也是事实. 每当价格似乎在一个所有的时间高, 人们通常避免购买该产品或物品, 卖家往往想尽快出售它, 使价格下降. 然而, 每当价格太低, 买家会开始快速购买, 以获得折扣的产品, 而卖家可能会开始把它从商店的货架上拉出来, 使价格恢复. 同样是真正的交易, 只有价格变化很快, 一切都发生在价格图表上.

这两种类型的交易策略通常是矛盾的. 然而, 有一些特殊的情况下, 当平均反转条目也可以是一个动量或趋势反转. 德马克箭外汇交易策略是这种类型的策略的例子.

DEM 指示器

除标指示器, 也称为 Dem, 是基于高点和低点的振荡指标. DeMarker 指标比较给定期间内的最低和最高价格平均值. 然后,将结果绘制为从零振荡到 1 的线, 中点在五.

成为有界振荡指示器, 交易者可以客观地确定价格是否被认为是超买或超卖. 在多数情况下, 箭趋势流程外汇交易策略 超卖和超买标记设置在 0.3 和 0.7. 每当 DEM 位于下方 0.3, 市场通常被认为是超卖, 而如果它在上面 0.7, 那么市场就被认为是超买. 这使得 DeMarker 箭趋势流程外汇交易策略 指标在平均回归类型的策略中非常有用.

商品通道指数

商品通道指数或 CCI 是另一种类型的振荡技术指标, 由唐纳德·兰伯特开发 1980.

CCI 基于简单的移动平均线和典型价格, 这是高的平均值, 最低价和收盘价. CCI 的计算方式是 箭趋势流程外汇交易策略 70% 价格将落在 +/- 100. 高于或低于此范围的价格也可以被视为超买或超卖. 这也使得它作为平均反转工具有用.

然而, 交叉从负到正, 反之亦然, 也可以被认为是一个基于动量变化的趋势逆转. 这也使得CCI对趋势反转交易者有用.

买入卖出箭刮刀指标

买入卖出箭头刮刀指标是遵循自定义指标的趋势. 它通过绘制一条跟随价格走势的线来指示趋势,并在检测到趋势变化时更改颜色. 每当检测到看涨趋势时,它都会绘制一条蓝线,当检测到看跌趋势时,它会绘制一条红线。. 它还绘制附加到线的柱线,以指示趋势. 当趋势看涨时, 柱线附在它下面, 当趋势看跌时高于它.

交易策略

DeMarker 指标用于确定作为平均反转主要反转的市场条件. 每当 DeM 超过其范围, 并表明价格可能超买或超卖, 我们应该开始注意到那对. 然后, 我们等待它显示反转的迹象, 基于在其范围内的线回交叉, 这是 0.3 自 0.7.

DEM 的均值反转场景还应与 CCI 和买入卖出箭头刮刀的趋势反转指示紧密吻合. 至于 Cci, 基础将是 Cci 线的交叉从正到负, 反之亦然. 另一方面, 买入卖出箭头指标的反转将基于颜色的变化和输入信号箭头的外观.

时间: 1-小时, 4-小时和每日图表

货币对: 主要和次要对

交易会话: 东京, 伦敦和纽约会议

购买交易设置

  • 德马克线应越过上面 箭趋势流程外汇交易策略 0.3 来自下方表示可能看涨均值反转
  • CCI 线应越过零点,表示可能看涨趋势反转
  • 买入卖出箭头指标应更改为蓝色并打印指向指示可能看涨趋势反转的箭头
  • 在上述条件汇合输入买入指令
  • 将止损设置为买入卖出箭头指标下方
  • 如果买入卖出箭头指标变为红色,并打印指向向下的箭头,请结束交易

德马克箭外汇交易策略 1

德马克箭外汇交易策略 2

销售交易设置

  • 德马克线应交叉下方 0.7 来自上面表示可能看跌均值反转
  • CCI 线应交叉在零以下,表示可能出现看跌趋势反转
  • 买入卖出箭头指标应更改为红色并打印指向向下的箭头, 指示可能的看跌趋势反转
  • 在上述条件汇合输入卖单
  • 将止损设置在买入卖出箭头指标上方
  • 如果买入卖出箭头指标呈蓝色变化,并打印指向向上的箭头,请结束交易

德马克箭外汇交易策略 3

德马克箭外汇交易策略 4

结论

虽然平均反转和趋势反转策略不是同一类型的策略, 这两个策略仍然可以组合,前提是我们使用正确的指标组合. 三个指标, 虽然在此策略中具有不同的功能, 仍然是一起工作良好的免费指标.

外汇交易都有哪些基本的交易策略?

巴赫交易论 ​

希望这篇文章能够帮助大家对趋势交易理解的更为透彻。

它的优点在于:支撑阻力构成的波动边界、价格受阻产生的反向转折、较为明显的风险和获利空间。

它的缺点在于:震荡形成后知后觉,震荡结束突如其来、 区间内波动逐步减弱操作难度大、无序走势交易频繁

短线为什么是新手的坟墓呢? 就是因为价格空间制约,只能吃固定盈亏比,潜在利润极其有限,想要实现盈利只能通过日复一日的积累或者放大仓位重仓交易。

我们认识到供需平衡的「脆弱性」 趋势出现的「必然性」, 赋予其一个概念就是「突破」

六月,价格从1850跌至1765,源于美联储决议释放的货币政策收紧信号

八月,价格从1790跌至1680,源于非农数据爆冷,导致市场预期美联储年内缩表

为什么呢? 答案是:趋势的核心,源于市场预期统一所产生的单边动能和交易惯性。

同时趋势的概念是广义的,日线1850—1765是趋势,分钟1850—1830也是趋势,价格运动规律是一样,但差别在于大周期往往影响了市场的交投情绪,引导交易者对于长远价格的预期,而小周期它只不过代表了日内价格自然的摆动而已。

顺势是什么呢? 是跟随市场,来锦上添花。

1、震荡和趋势的本质差异,波动规律的变化和获利效应的不同。

2、趋势形成源于基本面消息的推动或技术面走势的演变,

3、趋势的发展是投资者预期统一,对未来价格的共同预期引导了买卖行为,构成了趋势延续的惯性。

认知才能总结,总结形成策略,交易系统必然要具备一定程度上的「规律优势」和「概率优势」, 不然我们凭什么相信自己的系统能在未来市场中持续有效? 凭什么相信按照我们的系统交易就能在未来中赚钱?

所以觉得有启发但依然模糊的朋友,建议你们参加一下公号的「核心课程」 课程中有更多关于市场认知和交易逻辑的讲解,没准困住你多年的瓶颈,一节课就打破了。

震荡是预期分化,代表无方向的走势规律

突破之后趋势形成,决定我们的交易方向

这也是我们本期文章的主题「周期共振」 大周期趋势代表了市场运动的「长期方向」而小级别的走势代表了市场运动的「短期方向」

但我们趋势方向明确,小级别就可以完全去“抄阶段底” 了吗? 肯定不行,因为回调和趋势,是大小级别的走势分化,大周期上涨,小周期下跌。

过滤,是用大周期趋势作为交易方向前提,来排除那些违背逻辑的走势波动。

用一句话来说,放弃周期逆向,把握共振同向。

验证,是对回调完毕的定义,回调的意义在于它释放了超买和超卖的过度投机风险,也带来了价格修复后阶段性的优势点位。

但需要注意的是,周期同向的核心是过滤,而过滤的意义在于排除「低效」和「不适宜」的交易,它并不能通过层层过滤手段来增加「胜率」

作为系列文章的开篇,大家不妨持续关注公众号,下一篇文章我再接着往下面精讲「多周期共振的交易方式」

上篇文章探讨了周期共振的交易理念,其中“过滤” 和 “验证” 两大原则构成了它的逻辑基础,我们接着往下讲。

很多人搞不清楚 “过滤” 的本质,因为每个人来市场的目的就是追求暴富。

同向,是小级别完成回调后,再次出现和主要趋势同步、同向的价格运动,意味着趋势的发展在小级别启动,而小级别的上涨视作大趋势的延续。

次级回调产生——优势点位建仓——趋势同向获利

直白点说,在趋势中等次级回调的出现,回调和趋势方向相悖,舍弃做空吃回调的冲动,而去守株待兔等待“小平台” 的形成和突破,然后小级别和大级别方向上得到统一,那么我们视作「回调完毕」 「趋势开启」

次级回调产生——等待阻力突破——趋势延续建仓

而是通过过滤尽可能的排除掉那些 “箭趋势流程外汇交易策略 多余” “驳杂” 的交易,比如上图如果你没有方向的明确,那么可能会又空又多,一个星期下来做了五十单,偶尔几单赚到钱,但远不能覆盖高频率交易产生的点差成本和亏损数额。

在单独图表上,周期差异的体现是大级别趋势和小级别分歧和同步,同时我们也可以用多个图表来做不同时间周期的方向共振。

大周期,重点在于趋势的确立和交易方向的恒定。

小周期,重点在于短期回调完毕,趋势再次启动延续。

一些需要说明和注意的事情:

我可以负责任的说,「裸K」价格行为交易法,「均线组」趋势指标交易法,「震荡/转向指标」冷门策略交,无论任何流派,其中的高手盈利者都是一大堆。

2、以上所有图例,纯粹为交易逻辑的讲解,照搬需谨慎,受限于文章字数,也不可能方方面面都涉及到。

不知道如何构建交易系统的,可以参加公号的核心课程,内容包括完整的交易系统和认知理念。

系统化是需要其他环节来完善的,例如双均线策略何时启用/停用,对于趋势级别和幅度的判定,仓位和风控管理等等。

策略简单,但背后的逻辑并不简单,它建立在深刻的市场认知之上,而系统化的效应,往往建立在判定链和决策流程的清晰上,越简单的交易策略可靠性越高,它会减少“主观判断”的变量。

量化交易都有哪些主要的策略模型?

hftquant ​

1.Alpha策略
Alpha策略包含不同类别:

按照是否对冲可以分为两类。全对冲的叫做Alpha策略,不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样,但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处,坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。但好处方面,在大涨的年份,这种策略的表现会特别好;从长期看, 公司可以赚取BETA分红收益, 并且可以吸引看好指数的客户。相比之下而对冲Alpha策略一般在大牛市中会远远跑输指数;此外不对冲的好处是节约资金,对冲的Alpha策略至少要放20~30%的资金在期货端用来做保证金。

2.箭趋势流程外汇交易策略 CTA策略
关于CTA策略,我是在2010年开始做CTA策略的。CTA是我入行的起点,正好在2010~2013年这三年CTA都非常好做。算是我运气比较好,这三年赚到了一点钱。更重要的是在一开始就给了我足够的信心。记得在2010年末的时候,手上基本上做好了一些模型,准备要实盘。当时犹豫了很久,只拿了一小部分资金去验证自己的模型。然而,很快来了一波橡胶的趋势和一波螺纹钢的趋势。自己马上就有了不少浮盈,于是利用浮盈作为安全垫,我又追加了不少资金。这样一点一点得逐渐算是慢慢做起来了。

3.高频交易策略
第三类策略就是高频交易策略,高频交易在国内的主要应用有以下几类,期货趋势、期货套利、期货做市、股票T+0以及全做市交易。做高频交易的基本上都是私募,但高频交易的产品基本上不会对外募集或者极少对外募集。高频交易有收益高回撤小的优点,但是做高频的软硬件投入也都昂贵(比如一台服务器的花费在8-10万左右) 。所以去募资的话可能是得不偿失的,一般都是自营资金在做。就像国外的文艺复兴公司的大奖章基金在早期是管理其他人的资金,后期逐渐归还了外部投资者的资金,并将其全部替代为公司自有资金以及员工资金了。

  • Aberration trading system

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明,1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 箭趋势流程外汇交易策略 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60 箭趋势流程外汇交易策略 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发,是一个长线趋势交易系统,依赖简单的数学公式完全客观地进行交易,不带主观成分,并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布,其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数,并没有进行最优化处理,属于非曲线匹配系统,样本外测试和样本内测试的结果一致,并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用,由于是日线模型,因此不需要天天盯市,所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行,有时候也可能很多天没有交易。

Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天,该系统的一大特色是,交易终止点不是根据价格,而是根据持仓时间而定。

  • Checkmate trading system

Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统,该系统最大的特点是,它的目标不是最大化利润,而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数,因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格,可能在跟踪时同时监控多个品种,但交易很少,这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统,目的是捕捉中线趋势,它采用改进趋势过滤,这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场,这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同,它能迅速止盈离场,因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

  • Golden SX trading system

Golden SX 系统发布于1995 年,到目前16 年的时间里,仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上,并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator,在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入,以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法,一个是资金保护止损点,另一个是持有头寸后基于盈利的止损,这样可以保护资金的同时保证盈利。

新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化,也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示,该系统有60%的时间持有头寸,多个市场的平均胜率在56%左右。

  • Ready-Set-Go trading system

Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统,可以使用在多个市场,自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数,参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场,自1970 以来至2011 年中,系统交易于8 个市场,在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%,平均每年每个市场交易3-4 笔。

Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化,持仓时间从一两周至半年不等,极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损,可以为百分比止损,或是资金止损。

  • STC S&P Daytrade trading system

该系统每月平均交易10 笔左右,每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏,该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖,超买的市场应该卖出头寸,超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间,高于开盘价某些点位即买入,低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向,或是遇到跳空开盘,这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多,因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后,该系统每天都有不同的风险暴露,因此需要设臵止损,系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。

日内交易策略日内的经典策略有:

较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。