分类
期权策略

建立自己的交易系统

所提供的交易系统模板,包括了交易类型、买入条件、买入点、止损点、止盈点、交易流程等内容。作为抛砖引玉,用来帮助大家搭建起自己的交易系统。其中,黄色区域,需要大家填写相应的内容,内容填写完毕后,也就初步建立起了自己的交易系统。之后,就是不断的践行与完善。

MACD交易系统的建立及模板介绍

所提供的交易系统模板,包括了交易类型、买入条件、买入点、止损点、止盈点、交易流程等内容。作为抛砖引玉,用来帮助大家搭建起自己的交易系统。其中,黄色区域,需要大家填写相应的内容,内容填写完毕后,也就初步建立起了自己的交易系统。之后,就是不断的践行与完善。

建立自己的交易系统

新手如何开发自己的交易系统

每个市场与每个时间框架都是可以被交易的,如果你想要看 50 个市场跟 6 的主要的时间框架,那你就必须去评估 300 个可能的选项,这裡有些建议可以让你限制你的选择。

再来,当你选择较小的时间框架时(小于 60 分钟),你的平均每笔获利通常都比较低,不过相对地,你获得了较多的交易机会。所以你选择较长的时间框架交易时,你的每笔交易平均获利会变大,但是你的交易机会就少。

大部分可获利的交易系统都使用较大的时间框架,像是日 K 线或是周 K 线,当然这是在国外市场,不过这也就表示,交易次数会很少,亏损可能会较大。

让我们简化进场规则,基本上来说有 2 种不同的进场方式-

1. 固定金额,例如: 10000 元。

2. 一个最近价位的比例,例如:进场价位的 1% 。

3. 一个波动的比例,例如: 0.5 倍的平均日 K 棒长度。

4. 时间出场,例如: 3 天后出场。

因为有的人喜欢使用一套交易系统去交易不同市场,所以作者不推荐使用固定金额出场,因为每个市场的变动金额都不同,以使用第 2 跟第 3 种出场方式比较好。至于时间出场,就是当你进场后,指数没有方向的乱跑,那你就早早出场去寻找其他交易机会。猎人也会使用这种出场方式,当你进场后,指数一直不往对你有利的方向发展,那你也要早点出场。

看到绩效报表,第一个当然是看到你的淨利( netprofit ),你在建构一个交易系统,当然希望他赚钱,而不是赔钱,所以要求淨利是正的不是负的,应该很合理吧!

再来就是获利因子 (ProfitFactor , PF) ,算法就是总获利除上总损失 (Gross 建立自己的交易系统 Profit / Gross Loss) 。所以 PF 越高,系统就越好,通常来说,一个系统的 PF 最好在 1.5 以上,但是猎人是希望可以在 2 以上,不过有时候太高的 PF 可能是过度最佳化的结果。

再来就是最大亏损( MaximumDrawdown ),一个着名的交易员说过:如果想你要让你的帐户变成两倍,甚至三倍,你最多只能允许你的最大亏损到 30% ,但是不是每个人都可以容忍这么大的亏损的。猎人认为交易要能够走的远,走的久,控制最大亏损很重要,如果你的交易系统亏损过大,可能会让你在开始获利前会因为一次钜额亏损就让你从市场毕业了。

最后就是连续亏损次数( Mostconsecutive losses ),其实大家不要小看这个连续亏损次数,如果你的系统的连续亏损次数过多,会让你觉得怎么一直在输钱,当你输太多次后,你还敢相信你的交易系统吗?这是一个奇檬子的问题,没有人喜欢一直输的感觉啦!而且连续亏损次数也会跟你的资金控管有很大的关係,如果你的资金管理方式比较积极,例如:当你亏多少钱时,部位就缩减。当你连续亏损太多次,刚好打到你的界线,结果你一缩部位,系统就开始获利,结果赔掉的就都赚不回来了。以上所说的报表数据,都是我们一开始检视程式可不可以用的基本条件,当然报表还有其他要关注的地方,比如说:你的获利曲线 (EquityCurve) 是不是接近 45 度的斜直线等,这也都是我们会去检视的地方。

建立自己的交易系统

收起

一夜封神 淘股吧原创 2022-04-21 07:36 | 浏览 126 | 评论 0 | 加油 0/0 详情

关联的话题与分类

建立个人交易体系的重要性

当然,也可以从 博弈学 的角度来理解。市场上的博弈和社会上人与人的竞争是一样的。之所以有人会赢,是因为他们在某方面较于他人存在优势。而普通交易者会跟随消息面超过或者使用技术分析来判断买卖点,消息面的有效性自不必多说,技术分析的优势也只是“概率上的”能够确保你赢。而对于概率而言,必然是多次重复的事件才能有意义。也就是我们在股票交易中,如果能够持续稳定地实施一种较为正确的交易策略,那么就容易获得整体上的胜利。

二 、建立个人交易体系几条基本原则

1 操作策略要有计划性

2 操作策略要简单

第一是思维方式复杂。譬如:投资者对于自己已经买入的股票特别关注,每天都要新闻、网络、等途径了解这只股票的相关信息,甚至不断地去咨询不同的 投资分析师 或其他业内人士。这样,可能得到的信息可能是全面而又混乱的,每个人看问题的角度是不同的,所以给出的意见也会大相径庭,这些乱七八糟的意见会严重扰乱你的交易决策。

第二是操作形式复杂。常看到有人在即时盘中买入之前, 先看看技术指标走势, 再用筹码、成交量佐证, 再翻阅一下基本面资料等等。当看完所有要看的,觉得满意了再想买入时,股价却早已高高在上,失掉了最好的操作时机。卖出同理。

3 操作策略的明确性

可能很多人对量化心存疑虑,大概是出于两方面考虑,一是它的有效性,第二是它的操作体验。有效性可以参考建立交易系统的原理和依据,即我们建立交易系统的目的是提高整体赢面,而不是确保每次利益的最大化。如果整体赢面较低,不是量化的问题,是在技术面存在缺陷。而对于它的操作体验,可以参考 职业游戏玩家 和普通游戏爱好者,前者打游戏可能不快乐,但是挣钱,而后者是为了消遣而打游戏。各有利弊,可以参考你来股市的目的做出选择。对于有志于改善经济状况的市场参与者,还是希望大家有勇气去试一下,将你原来的操作习惯、操作思维和方法,用数字的标准衡量一下。

4 操作策略要有纪律性

很多投资者,能够从趋势、到波浪、甚至到江恩、到螺旋历法、到 时间之窗 ,几乎熟悉所有的理论,周围的朋友也信服他的技术,愿意随他一起做股票,他也总能在市场走势发生改变时,发出正确的声音。但是不能打开他的账户,因为亏损累累。