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移動平均線MA是什麼?

胡慢慢 ​

IEEE是个什么样的组织?

电气电子工程师协会或IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会。建会于1963年1月1日。总部在美国纽约市。在150多个国家中它拥有300多个地方分会。目前会员数是36万。专业上它有35个专业学会和两个联合会。IEEE发表多种杂志,学报,书籍和每年组织300多次专业会议。IEEE定义的标准在工业界有极大的影响。

Institute of Electrical and Electronics Engineers or IEEE (读做eye-triple-ee,I-3E)是一个国际性非营利组织(ORG),也是一个 专业组织professional organization,致力于电子技术相关的研究。是世界上最大的专业技术组织之一(成员人数),拥有来自189个国家的380万会员 (到2015年).

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EMA(指数平均数指标)到底是什么?

胡慢慢 ​

假如我们现在有365天的温度,要求最近N天的平均温度值,其中 N \in [0, 365] 。

加权平均数

V_ = (移動平均線MA是什麼? \theta_1 + \theta_2 + \theta_ + . + \theta_) \div 365

指数加权平均是一种近似求平均的方法。

指数加权平均

v_ = \beta v_ + (1-\beta) \theta_

  • v_ : 约等于最近的 移動平均線MA是什麼? \frac天的平均温度值;(为啥是 \frac后面再讲)。
  • \theta_ :代表的是第t天的温度值;
  • \beta : 可调节的超参.

例如: \beta=0.9 ,t=100, v_ \approx 90到100这十天的平均温度。

v_ = \beta v_ + (1 - \beta) \theta_

v_ = \beta v_ + (1 - \beta) \theta_

v_ = \beta v_ + (1 - \beta) \theta_

设置不同的 \beta 会是什么样子呢?

\beta = 0.9 ,代表的是最近10天的平均温度值,对应下图中的红线.

\beta = 0.98 ,代表的是最近50天的平均温度值,对应下图中的绿线.

\beta = 0.5 ,代表的是最近2天的平均温度值,对应下图中的黄线,可以看到这时候和每天的温度值基本就是吻合的.

我们把公式展开一下,看看这个算法是怎么作用于 \theta_ 的,以 v_ 为例。

v_= 0.1\theta_ + 0.9v_ \\ = 0.1\theta_ + 0.9( 0.1\theta_ + 0.9v_) \\ =. \\ = 0.移動平均線MA是什麼? 1\theta_ + 0.1 * 0.9 \theta_ + 0.1 * 0.9 ^\theta_ + . + 0.1 * 0.9 ^\theta_

到这里我们就很清楚 v_ 实际上是对每天温度的加权平均,时间越近,权重越大,而且是指数式的,所以叫做指数加权平均。 假如我们以1/e为一个分界点,认为权重小于1/e对整个结果影响很小,权重指数衰减到这个值之后的项就可以忽略不计了,那当 \beta 取值的时候,多久才可以衰减到1/e呢?